今日,一则关于「FTX CEO(Sam)在 Bitfinex 拥有 1300 万美元浮亏头寸」的新闻传遍加密货币行业,对此 RenrenBit 创始人赵东在推特询问 Sam,合约交易的资金是个人资金还是 FTX 的资金?Sam 对此在赵东推特上回应:「是个人资金,而且是一种对冲操作,已在其他地方做空了。(选择 Bitfinex 做多是因为)相比其他交易平台,Bitfinex 有较大的折扣。」
那么事实究竟是什么?
Blur上周交易额、交易量和独立钱包数量均创历史新高:金色财经报道,Nansen数据显示,NFT市场Blur上周交易额达到39.4万枚ETH(约6.53亿美元),交易量达到352,051笔,平台新增独立钱包数量为54,119个,均创历史新高。
此外,在过去7天里,Blur平台的以太坊Gas费用达到8,618枚ETH。(Nansen)[2023/2/27 12:31:49]
由于无法查询到所有交易数据持仓头寸,区块律动 BlockBeats 也无法完全还原交易细节,但我们至少可以从一些表象进行推测。
以太坊L2网络总锁仓量达到56.8亿美元 近7日涨幅17.57%:金色财经消息,L2BEAT数据显示,截至目前,以太坊Layer2上总锁仓量为56.8亿美元。近7日涨幅17.57%,其中锁仓量最高的为扩容方案Arbitrum,约26.6亿美元,占比46.94%。其次是Optimism,锁仓量18.3亿美元,占比32.33%。dYdX占据第三,锁仓量5.23亿美元,占比9.21%。[2022/8/10 12:14:47]
首先我们需要知道 Bitfinex 的 Leaderboard(排行榜)是所有高额获利或亏损交易员的排行榜单,用户可以使用匿名显示,也可以披露自己的推特社交账号。同样,在最大的比特币衍生品交易平台 BitMex 也有类似的排名。
音乐流媒体服务公司Napster发布Litepaper V1,概述其Web3音乐生态系统计划:6月30日消息,音乐流媒体服务公司Napster Music Inc.宣布发布Litepaper V1,概述了将Web3技术应用于现有业务和数百万用户的计划,以改善音乐制作人、版权所有者和粉丝之间的互动。新实体Napster Innovation Foundatio将基于Algorand区块链协议发行,以简化其现有的平台功能,并为围绕流媒体音乐创造价值开辟新的选择。(Business Wire)[2022/6/30 1:40:31]
很多人没有注意到的是,Sam 在 Bitfinex 出现所谓的浮亏前,过去两周的盈利排名 Bitfinex 全网第一,那么为什么会在本周出现巨大浮亏?
(区块律动 BlockBeats 注:上图为 2 月 10 日-2 月 17 日 Bitfinex 排行榜)
(区块律动 BlockBeats 注:上图为 2 月 17 日-2 月 24 日 Bitfinex 排行榜)
而我们发现 BitMex 中的 Alameda Research 账号目前处于空头持仓状态。再结合近期合约市场畸形的多头资金费率,我们不难得出一个结论:这很有可能是一个资金费率套利的对冲策略。即在多头资金费率较高的 BitMex 选择做空,而在多头借贷费率较高的 Bitfinex 等量做多,构建出一个 Delta 中性的投资组合,也就是说在该策略下,交易者可以无视 BTC 这一标的资产价格的涨跌,而仅仅套取两个平台间资金利率的差值。
在跨市套利中,投资者通过同一标的资产在不同平台间,由于流动性差异所产生的价差获利;
在跨期套利中,投资者通过同一标的资产在不同交割期限内的价差变化获利;
在期现套利中,投资者通过同一标的资产在期、现货端的基差最终收敛,升水贴水回归而获利;
而本例的资金费率套利,则是由于市场利率最终将收敛,投资者通过同一标的资产在不同平台资金费率的差异而获利,其本质是利用了同一市场下不同交易平台间多空情绪的差异。
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