前言
品种趋势的强弱是趋势策略盈利的关键因素
品种趋势性越强，回测效果越好。如果我们观察各品种连续主力合约K线，可以发现螺纹钢、焦炭等品种都经历过非常明显的趋势行情。从策略收益的统计来看，趋势性强的品种相比于缺乏趋势的品种其胜率未必有优势，但是盈亏比有明显优势。这一点从侧面映证了趋势策略“亏小钱赚大钱”的理念，而趋势的强弱则是能否赚到“大钱”的关键因素。
控制多品种组合中弱趋势性品种上的亏损
趋势性弱的品种由于难赚“大钱”，所以赚的钱不能填上“小亏”出来的“坑”，一直与趋势策略效果不佳。对于一个多品种的交易系统而言，不可能指望每个品种都盈利。只要弱趋势的品种上的亏损在可控范围内，不要砸出一个填不上的“坑”，那么依靠有行情的品种的大幅盈利，整个系统仍能保持盈利。
更谨慎的建仓来应对品种的弱趋势性
单个策略最终的收益取决于三点：胜率、盈亏比、交易次数。胜率越高、盈亏比越大的同时交易次数越多，策略收益就会越高，但是这三点互相之间或多或少存在冲突。在一个趋势弱的行情中，相对于提高盈亏比，降低交易次数可能是更明智的对策。趋势性很强的品种在增加过滤条件后虽然能降低净值波动性，但是由于交易次数大幅减少使得总体收益下降；趋势性一般的品种在增加过滤条件后可能会对参数更为敏感，交易次数减少，收益波动性有一定程度下降，收益变化不大；趋势性弱的品种在增加过滤条件后不论是回撤还是手一抖有明显的改善。
Fantom基金会选择Axelar和LayerZero作为网络的替代桥解决方案:金色财经报道，在发生一系列涉及跨链桥的安全事件后，Fantom基金会认可Axelar和LayerZero作为网络的替代桥解决方案。Fantom基金会承认，Multichain推动了Fantom网络总锁定价值和交易量的大部分增长，这主要归功于其先发优势。然而，鉴于最近的可疑活动，该基金会正在推动多元化发展其他桥梁解决方案。 基金会将寻求直接通过桥本身为Axelar和LayerZero发行的资产池提供种子，以鼓励协议流动性和信心。[2023/7/12 10:50:58]
不过滤趋势
在这篇报告中，我们在螺纹钢、橡胶、沪铜、棉花这四个最具代表性的品种上对最常见的几个策略进行了测试，测算的步骤结果初步验证了趋势类策略“多品种、多周期、多策略”理念的有效性。
首先在一些成交额较大的品种上测试简单均线的效果，设定如下：
收盘价上穿N日均线做多
收盘价下穿N日均线做空
单笔交易亏损b%平仓止损
交易成本以开平仓各2.5滑点计
数据：公链Canto总锁仓量超9400万美元，24小时涨幅9%:9月3日消息，据DeFiLlama数据显示，公链Canto总锁仓量（TVL）突破9400万美元，24小时涨幅9%。[2022/9/3 13:06:06]
过滤趋势
从以上的测算我们发现趋势策略能否盈利很大程度依赖于所交易品种行情的趋势性，如果我们的交易系统具有预测品种趋势性的能力，那毫无疑问该系统会获得巨大成功。但遗憾的是似乎没有证据表明仅仅根据量价数据就能预测品种的趋势性。
那么，我们退而求其次，尝试根据市场当前状态来过滤交易信号。
均线排列
本着使用常见指标并且尽可能减少参数的原则，我们采用均线排列的方式对趋势状态进行划分。我们的计算方式如下：
简单来说我们对比相邻两根均线的大小，比如5天均线比6天均线，如果前者大则+1，反之-1。取N对相邻均线取值之和为均线排列值。如果该值大于0我们认定当前处于上涨趋势，反之认定当前处于下跌趋势。
我们根据这一判断对上述均线策略进行调整：
M日均线排列值大于0，收盘价上穿N日均线，做多
M日均线排列值小于0，收盘价下穿N日均线，做空
收盘价反向穿过N日均线或均线排列值与当前持仓方向相反平仓
Solana：Slope用户或曾在Slope导入助记词的设备或存在被盗风险:据官方消息，Solana发布8月2日Slope钱包事件更新：从UTC时间2022年8月2日22:37开始并持续约4小时，一个或多个恶意攻击者盗取了9231个钱包中共计价值约410万美元的资产。链上交易显示，受影响钱包的私钥已被泄露，并被用于签署恶意交易。
在开发人员、分析公司和安全审计员的调查中，受影响的地址似乎曾在iOS和Android上的Slope钱包应用程序（由Slope Finance创建和发布）中创建、导入或使用。这些Slope用户的私钥资料被Slope无意中传输到应用程序监控服务，但黑客获取或截获这些信息的途径仍在调查中。
此次攻击没有涉及与Solana Labs、Solana基金会或任何与Solana协议本身相关的核心代码，这不是协议级别的漏洞。
这一漏洞似乎孤立于支持Solana和以太坊地址的一个钱包提供商，但其他软件钱包（如Phantom和Solflare）上受影响的用户可能是用户重复使用在Slope中生成或存储的助记词的结果。
目前官方认为这不是与Slope以外的任何特定钱包实现直接相关的问题。由于以太坊和Solana都使用BIP39助记符，因此对使用以太坊钱包用户的任何影响也可能是由于重复使用了助记词。
无论是否使用Slope的硬件钱包没有受到影响，任何从助记词生成的从未被导入（或被Slope钱包使用）的钱包都没有受到影响。然而，用户只要将他们的助记词导入Slope应用程序，就有受攻击的风险。
Solana官方强调，Slope钱包用户或者之前曾将助记词导入Slope的设备，即使没有资产被转移，钱包也可能会被盗用。因此建议：
- 在另一个钱包应用程序中生成一个新的助记词；
- 将所有资产（代币和NFT）转移到这个新钱包；
- 放弃旧地址，因为它可能会受到攻击。
用户不应该重复使用以前在Slope移动应用中使用过的助记词衍生的钱包。[2022/8/9 12:11:42]
不设固定止损线，保持两个参数
EOS网络基金会创始人：EOS EVM已经部署在测试网上:金色财经报道，EOS网络基金会创始人和首席执行官Yves La Rose在社交媒体上称，EOS EVM已经部署在测试网上，并预计将在几个月后登陆EOS主网。[2022/6/17 4:34:20]
我们调整后的策略仍然保持两个参数，一个均线周期N，一多头排列数量M。
我们对以下品种进行回测，并将两种结果进行对比。
1、黑色系
黑色系是近年来趋势性最强的大类商品，其中最具代表性的品种就是螺纹钢、铁矿石、焦炭。
螺纹钢
螺纹钢是趋势性很强的品种，使用简单的均线回测就有很高的收益，如下图。
图1、不过滤趋势
以太坊客户端OpenEthereum被正式弃用，所有维护和更新均已停止:5月25日消息，以太坊客户端OpenEthereum支持已结束，存储库现已存档，所有维护和更新均已停止。团队表示，OpenEthereum遗留代码库已有7年历史，并且越来越难以管理，合并即将到来，需要有据可查且流线型的执行层客户端来为成功转移到PoS导航。GnosisChain上Nethermind是受支持的客户端，在GnosisChain和GnosisBeaconChain合并后，Erigon还将支持GnosisChain；以太坊主网上支持的客户端包括GoEthereum、Nethermind、Erigon。
以太坊客户端Parity于2015年首次推出，是一个用Rust编程语言实现的客户端，于2019年过渡到OpenEthereum并由DAO接管支持和维护。[2022/5/25 3:39:43]
图2、过滤趋势
由图片可以看出，无论是采用过滤或是不过滤趋势策略，螺纹钢的收益均呈现较好的上涨趋势。其中不过滤趋势的曲线较为平滑。
铁矿石
如下图所示，简单的均线策略在铁矿石上能获得较高的收益，但是其效果以及稳定性不如在螺纹钢上使用均线策略。由不过滤趋势与过滤趋势的曲线对比看来，前者的曲线稳定性较好，总体上呈上升趋势。
图1、不过滤趋势
图2、过滤趋势
焦炭
焦炭是所测试过的品种当中趋势最强的品种，简单的均线策略也能获得较高的收益。由图片可以看出，无论是采用过滤或是不过滤趋势策略，焦炭的收益均呈现较好的上涨趋势。其中不过滤趋势的曲线较为平滑。
图1、不过滤趋势
图2、过滤趋势
2、有色系
有色系各品种近年来趋势性不如黑色系强，我们选取了两个成交额较大的品种，铝和锌。
沪铝
由图片可以看出，无论是采用过滤或是不过滤趋势策略，铝的收益均呈现较好的上涨趋势。其中过滤趋势的曲线较为平滑。
图1、不过滤趋势
图2、过滤趋势
沪锌
由图片可以看出，由于15、16年锌的行情较好，收益呈上涨趋势，其他年份收益均绩效平平。其中不过滤趋势的曲线较为平滑。
图1、不过滤趋势
图2、过滤趋势
3、农产品
农产品中，我们选用了棉花和豆粕两个具有代表性同时成交额也较高的品种。
棉花
由图片可以看出，棉花多数年份的收益为负，简单均线策略在其效果较差。
图1、不过滤趋势
图2、过滤趋势
豆粕
由图片可以看出，豆粕多数年份的收益为负，简单均线策略在其效果较差。
图1、不过滤趋势
图2、过滤趋势
4、化工品
我们选择比较有代表性的橡胶和聚丙烯。
橡胶
由图片可以看出，在过滤趋势中，橡胶多数年份的收益为负，简单均线策略在其效果较差。但是在不过滤趋势中，总体的收益趋势呈现上升状态，该策略在不过滤趋势中表现较好。
图1、不过滤趋势
图2、过滤趋势
聚丙烯
由图片可以看出，在不过滤趋势中，聚丙烯的收益表现平平，说明该策略表现较差。但是在过滤趋势中，聚丙烯的收益表现总体呈现上升状态，表现较好。
图1、不过滤趋势
图2、过滤趋势
执行代码
策略函数
回测函数
执行代码
策略函数
回测函数
来源：金色财经
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