自从上月牛市开启以来,各期限skew均处于右偏状态,即使是2日的暴跌也没有纠正太多。归其原因,是因为市场看涨情绪浓厚,暴涨的可能要大于暴跌。方向是主要矛盾,看涨期权更贵也就说得通了。而今天短期skew率先回归,说明短期的看跌期权,也变得抢手起来。
BTC历史波动率10d64%30d55%90d52%1Y81%期权持仓量15亿美元,期权成交量2.44亿美元,比特币的价格下跌至11300美元附近。各标准化期限隐含波动率:今日:1m61%,3m67%,6m69%8/11:1m59%,3m67%,6m68%隐含波动率变化不大,短期小幅上升,中远期的IV几乎没有变化。昨天提到的配对看跌期权,正适合作为此类下跌的保护。
日本加密货币交易商Hibiki Trader已确认从FTX Japan提出全部资金:金色财经报道,FTX Japan此前于2月21日恢复提款,允许用户将资金转移到Liquid Japan账户,目前日本加密货币交易商Hibiki Trader已成功提取了所有资金,该交易所在社交媒体上确认了此事并表达了对FTXJP的感谢。[2023/2/27 12:30:58]
Deribit:过去24小时共交易82000份以太坊期权合约:衍生品交易所Deribit刚刚发推称,skew数据显示,其平台上的以太坊期权未平仓合约(OI)和交易量激增,过去24小时共交易了82000份以太坊合约。[2020/5/30]
偏度:今日:1m-0.9%,3m+6.3%,6m+12.8%8/11:1m+5.4%,3m+10.5%,6m+15.3%短期skew率先回归,虚值看涨期权偏贵的市场已经接近尾声。
BitMEX保险基金创历史新高,Deribit保险基金减少近一半:金色财经报道,本周两个主要的加密货币衍生品市场已经出现大量清算,导致BitMEX的保险基金创下36,493 BTC的历史新高。同时,由Deribit持有的保险基金却削减了近一半,从周三的392 BTC下降到周五的198 BTC。因此,Deribit宣布已将公司自有资金的500 BTC注入保险基金。[2020/3/14]
BTCOptionFlows可以看出,CallSells占据了31%的交易量。有一笔大宗交易,400币的BTC-26Mar21-8000Put,成交IV是67%,相当低的价格。
从持仓量变化看,短期期权目前十分活跃,最大的订单是上文提到的大宗交易。
持仓分布如图所示,变化不大。
ETH历史波动率10d91%30d75%90d67%1Y101%以太坊今日期权持仓量3.39亿美元。各标准化期限IV:今日:1m78%,3m83%,6m81%8/11:1m77%,3m83%,6m84%以太坊IV变化不大,虽然价格在今天持续下跌,但是行情比较平稳,速度比较慢。
以太坊的skew全期限仍为正值,但是短期Skew只有5.8%,距离回零只有一步之遥。
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