Deribit期权市场播报:市场情绪以看空波动率为主_CAL:THE

编者按:本文来自Deribit德瑞的交易课,星球日报经授权发布。期权市场播报

BTC历史波动率7d20.97%14d64.68%30d63.37%60d69.66%1Y89.76%ETH历史波动率7d26.12%14d77.06%30d69.03%60d79.93%1Y105.12%BTC/ETH近一周几乎没有波动。横到这个程度不太常见。

持仓量10亿美元,处于持仓量高位。交易量较低。各标准化期限隐含波动率:今日:1m64%,3m69%,6m74%6/9:1m65%,3m69%,6m74%1个月期的VRP几乎没有了。虽然更短期的实现波动率已降到很低,市场也没能确信接下来的2-4周会延续这么低的波动。更临近到期的期限表现出更贴合短期波动率的IV,因不确定更小。

Rollup平台Caldera即将引入状态预编译,允许开发者定制和添加功能至他们的Caldera链:4月21日消息,Rollup平台Caldera宣布即将引入状态预编译(Stateful Precompiles),为开发人员提供一个新的界面来定制和添加功能到他们的Caldera链,无需编写Solidity即可向其EVM实例添加功能。状态预编译建立在EVM中标准的无状态预编译之上,从而实现更广泛的功能和可定制性。Caldera表示,状态预编译的用例包括启用合约担保收入,铸造EVM实例的原生硬币,部署性能更高且更低成本的智能合约,限制白名单部署智能合约等。

Foresight News 此前报道,2023 年 2 月份,Caldera 宣布已经完成 900 万美元的两轮融资,传统金融巨头红杉资本和加密原生公司 Dragonfly 领投,Neo、1kx 和 Ethereal Ventures 等参投。3 月底,Caldera 宣布在以太坊 Goerli 和 Polygon 上推出两个公共测试网(EVM 兼容),允许开发人员部署智能合约并通过 Ethers.js 和 Thirdweb 等常用工具连接,普通用户可以将测试网添加钱包,与部署的合约进行交互。[2023/4/21 14:17:24]

偏度:今日:1m-1.1%,3m+3.2%,6m+6.1%6/9:1m+1.4%,3m+3.5%,6m+6.5%偏度较稳定,近月向左偏摇摆。

加密衍生品交易所Deribit在测试网中推出组合交易功能COMBOS:6月24日消息,加密衍生品交易所 Deribit 已在测试网中推出组合交易功能 COMBOS,允许用户通过一个交易/请求执行不同的投资组合策略。

据悉,Deribit 是一家总部位于巴拿马的加密货币期权交易所,三箭资本自 2020 年 2 月起成为其母公司的股东。在三箭资本陷入流动性危机后, Deribit 表示其财务状况依然保持健康,运营也不会受到影响。[2022/6/24 1:28:57]

今日早晨8点以来交易集中发生在Call这一端。CallBuys33%CallSells27%

UENC Co-Founder?Jason Shen:区块链让数据价值回归用户:金色财经现场报道,9月20日,由金色财经主办,水桥区块链总冠名的“共为·创业者大会”在厦门举办。在主题为《区块链如何推动数字经济时代的发展》的圆桌对话环节,UENC Co-Founder?Jason Shen表示,互联网时代的中心化巨头依靠数据垄断赚取了巨额的利润,但是对于每一个贡献数据的个体用户来讲,没有获得任何数据收益。同时,数据中的个人隐私面临泄露的风险。区块链技术顺应了数字经济时代的发展,让数据权益回归用户,回归每一位贡献数据的个体,让每一位用户都可以获得自己的数据权益,而不是被中心化组织所攫取。同时,UENC将在建立高性能底层公链的同时为数据平权和用户隐私安全持续努力。[2020/9/20]

声音 | Bruderman策略师:投资加密货币纯粹是投机行为:1月2日消息,布鲁德曼资产管理公司(Bruderman Asset Management)首席市场策略师奥利弗?波尔谢(Oliver Pursche)表示,将加密货币作为资产类别进行投资纯粹是投机行为。“我认为您不会因此而成为亿万富翁或百万富翁。您非常清醒地了解到,您可能会失去所有原则,而这纯粹是投机行为。”(雅虎财经)[2020/1/2]

Put/CallRatio持仓量之比迅速攀升,目前比例为0.58。

持仓量按行权价分布如下,虚值Call的持仓量大幅增加。可能备兑的做法更加流行了。

持仓量按到期日分布如图主要持仓绝大部分集中在六月份。粗略估计占总持仓八成。

持仓量1.50亿美元,持续突破新高。交易量平稳。各标准化期限IV:今日:1m68%,3m74%,6m77%6/9:1m68%,3m74%,6m77%平稳。偏度:今日:1m+7.7%,3m+8.3%,6m+8.6%6/9:1m+8.7%,3m+8.2%,6m+8.8%全期限右偏显著。主动成交:CallSells28%PutBuys33%持仓量按行权价分布集中如下图,以平值、以及Put占比较多。

按到期日分布的持仓量显著集中在六月份,占比略超五成。

JeffLiang2020年6月09日10:00

隐含波动率(ImpliedVolatility,IV)是将市场上的期权交易价格代入BSM期权定价模型,反推出来的波动率数值。即期权报价中,隐含的波动率数值是多少。这个名称很形象。BSM是该模型三位作者姓氏的缩写,即Black-Scholes-Merton。历史波动率(HistoricalVolatility,HV)或实现波动率(RealisedVolatility,RV)两个措辞含义相同。是对标的价格过往波动的测度。具体来说,是取标的的日收益率,在指定日期样本区间内,计算这一系列日收益率的标准差。再乘以一年中包含的交易时长的平方根,进行年化。得到的数值即为历史波动率。偏度(Skewness)衡量虚值Call与虚值Put贵贱的指标。拿Delta绝对值同样为0.25的Call的IV减去Put的IV,如果获得正值,则虚值Call更贵,称为右偏。如果获得负值,则虚值Put更贵,称为左偏。在Skew.com网站中,应用的是相反的差值,为0.25Delta的PutIV减去CallIV。因此正负号需要调整。不过将其坐标轴进行逆时针旋转90%后,左右偏的区分还是很形象清晰的。平值(AttheMoney,ATM)行权价在当前标的价格附近的期权被称为平值期权。平值期权的Delta的绝对值接近0.50,Gamma、Theta、Vega的绝对值均在此区域附近最大化。虚值(OutoftheMoney,OTM)Call:行权价在现货价格以上,如现货7000,行权价10000。Put:行权价在现货价格以下,如现货7000,行权价6000。到期时虚值期权价格归零。虚值期权的Delta绝对值介于0至0.50之间,Gamma、Theta、Vega的绝对值都比较小。实值(IntheMoney,ITM)Call:行权价在现货价格之下,如现货7000,行权价6000。Put:行权价在现货价格之上,现货7000,行权价8000。到期时实值期权的价格为现货价格和行权价之差,即期权的内在价值。实值期权的Delta绝对值介于0.50至1.00之间,Gamma、Theta、Vega的绝对值都比较小。期限结构(TermStruture)同一行权价的隐含波动率随着期权剩余期限的不同而反映出不同的报价。一般来说,期限越短的期权,隐含波动率变化幅度越大。期限越长的期权,隐含波动率变化幅度就越小。当市场剧烈波动时,短期隐含波动率就会上涨得更快,期限结构向下倾斜。当市场长期平静时,短期隐含波动率就会下跌得更快,期限结构向上倾斜。

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