单周成交翻倍,衍生品市场开年迎现象级爆发 | 加密衍生品周报_比特币:SKEY

比特币、以太坊的单周期货成交量创下历史新高,持仓数值呈指数级增长,并连创新高。比特币和以太坊的一个月已实现波动率分别升至85%和119%,均创下自去年6月份以来新高,一个月平值期权隐含波动率分别为122.7%和163%。

撰文:Karen

一周市场动态

火币合约上线币本位交割合约支持每日结算。Deribit上线行权价为20万美元的比特币期权和行权价为1万美元的以太坊期权产品。衍生品交易所的资金动向概览

过去一周,加密货币衍生品交易所钱包中净流入15,628枚比特币,以太坊则持续呈净流出状态,一周流出469,295枚。

衍生品交易所钱包中的比特币净流量,来源:CryptoQuant

衍生品交易所钱包中的以太坊净流量,来源:CryptoQuant

美联储资产负债表已降至8.3万亿美元以下,单周缩表420亿美元:7月10日消息,据美联储官网数据显示,截至7月4日,美联储资产负债表已降至8.3万亿美元以下,当前规模为8.298万亿美元。较此前一周(6月24日)缩表约420亿美元,同时这一数字也跌破硅谷银行事件前的规模水平(8.339万亿美元)。[2023/7/10 10:45:40]

截至1月7日,衍生品交易所的钱包中持有的比特币数量约为119.34万枚,虽然较2020年5月中旬的163万枚大幅下降,但较一个月前的低点有所增加,增加幅度约为6%。

衍生品交易所比特币储备,来源:CryptoQuant

期货市场

极端行情爆仓概况

过去一周,比特币大幅拉升涨逾30%并突破4万美元关口。1月3日当日比特币共爆仓7.09亿美元,以太坊爆仓1.02亿美元,1月4日比特币短线回调至27800美元后快速反弹至3万美元上方当日,共爆仓8.8亿美元,以太坊爆仓3.33亿美元。今日凌晨2点半开始的半小时内,比特币在冲高4万美元后回落回落逾3800美元,期间全网爆仓2.3亿美元。

上周以太坊Layer 2网络消耗超320亿gas,创历史最高单周记录:1月17日消息,Dune Analytics 数据显示,以太坊 Layer 2 网络在 1 月 9 日至 1 月 15 日的一周内消耗超 320 亿 gas 来验证和激活桥接交易,同比增长 22.8%,并创下迄今为止历史最高单周 gas 消耗记录。 其中 Arbitrum 和 Optimism 链上活动明显增加,截至 1 月 15 日,两个 Layer 2 链上总交易量达到 120 万笔,而以太坊链上交易量则约为 100 万笔,在 gas 消耗占比方面,Optimism 贡献了大约 50% 的 gas 消耗,其次是 Arbitrum,占比约为 30%。[2023/1/17 11:17:22]

BitMEX、币安、Bybit、火币和OKEx五家交易所的比特币期货爆仓数据统计,来源:币Coin

黄金势创15个月来最差单周表现:6月18日,美联储发出比预期更早加息的信号后,现货黄金下挫,本周或将累跌4.7%,势创15个月来最差单周表现。荷兰银行策略师Georgette Boele表示,美联储会议出现了多重利空黄金的因素,例如会议促使市场通胀预期下降、债券收益率上升,使得实际收益率受到双重提振,进而影响金价;此外在美联储暗示将采取行动控制通胀后,也消除了企图通过持有黄金来防范通胀失控的投资者的担忧。[2021/6/18 23:47:57]

交易量

比特币期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币和OKEx。以太坊期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火币和OKEx。

FTX单周回购销毁约668.39万美金FTT,再创历史周销毁美金价值新高:据官方消息,数字资产衍生品交易所FTX完成第91次FTT回购销毁,共销毁130,981 FTT(约668.39万美金),再创历史周销毁美金价值新高。FTT的部分销毁来自于FTX所收得手续费的33%,已销毁FTT总数达10,976,882 FTT(约5.6亿美金)。

FTT暂报51.03美金,总流通市值约为64.9亿美金。此外,FTX全新赋能FTT并正式推出FTT质押奖励,质押FTT将尊享邀请返佣、挂单手续费奖励、上币投票额外权、空投额外奖励以及免提币手续费。详情请见官方公告。[2021/4/21 20:44:31]

比特币期货成交量明显放大,单周交易量创下历史新高,过去一周的交易量达到近5000亿美元,环比增加近70%。可以看出,随着比特币不断刷新历史高点,市场对参与期货的热情也在不断提高。

分析 | 火币周报:本周比特币活跃地址数349.4万 为近两个月单周最高:据火币周报显示,本周比特币活跃地址数为349.4万,较上周略微上升0.6%,为近两个月内单周最高;比特币本周交易量上升1%;交易笔数下降1.9%。以太坊本周活跃地址数为97.2万,较上周下降1.7%,为近三个月内最低;交易量为1033.4万ETH,较上周大幅下降21.1%。

GitHub代码更新方面,本周ETH代码有大量新增代码,主要集中在Go-Ethereum,新增了3440行代码。本周Reddit论坛上最受关注的数字货币前三为:BTC 、NANO、XLM。本周主流币整体走势相关性非常高,除了Monero走势比较独立,其余呈现同涨同跌行情。[2018/10/8]

比特币期货合约交易量,来源:Skew

以太坊单周交易量也创下新高,过去一周为1912亿美元,环比增幅高达近160%。目前,以太坊价格距离历史高点1450美元附近还有约20%的距离。

比特币期货合约日交易量,来源:Skew

未平仓头寸

比特币持仓数值也呈指数级增长,续刷历史新高,截至1月7日约为120亿美元,本月增加超26%。

比特币期货合约未平仓头寸,来源:Skew

以太坊未平仓头寸也从年初开始激增,并连创新高,截至1月7日为36亿美元,较7日前增加超80%。

以太坊期货未平仓头寸,来源:Skew

资金费率

过去一周,除Bitfinex外,其他交易所的永续合约一周平均资金费率均为正值,且呈逐步上行趋势。值得关注的是,币安的一周平均资金费率高达0.1049%,Bybit和BitMEX的资金费率也在0.055%以上,相比之下,币安过去3个月的平均资金费率为0.0250%,这意味着目前市场较为疯狂,短期之内也需谨慎。

各交易所的比特币永续合约资金费率对比

以太坊方面,BitMEX的一周平均资金费率达到了0.2519%,也较近三个月的平均费率0.0543%大幅增加。

各交易所的以太坊永续合约资金费率对比

期权市场

交易量

比特币期权统计范围包括Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火币、LedgerX和OKEx。以太坊期权统计范围为Deribit、火币和OKEx。

比特币期权一周成交量也创下新高,增加超81%至近94亿美元,其中,除CME或因元旦假期导致成交量减少超13%之外,其他交易所的成交量均明显增加,交易量占比达近87%的Deribit环比增加了超90%。

比特币期权日交易量,来源:Skew

以太坊一周交易量也环比翻倍,达到13.12亿美元,其中,Deribit交易量环比增加116%,且Deribit的交易量占比始终保持在85%附近。

以太坊期权日交易量,来源:Skew

未平仓头寸

尽管比特币期权持仓在12月25日季度交割日减少超40%至47.76亿美元,但在之后几日迅速恢复,并持续增加续刷历史纪录,突破100亿美元,截至1月7日为105.10亿美元,较一周前增加逾67%。

比特币期权未平仓头寸,来源:Skew

以太坊期权持仓也连创新高,较一周前翻倍,截至1月7日为18.52亿美元。

以太坊期权未平仓头寸,来源:Skew

波动率

比特币的一个月已实现波动率已升至85%,创下自去年6月份以来新高,而在3个月之前该数值仅为35%。与此同时,一个月平值期权隐含波动率为大幅上升至目前的122.7%。

从左到右依次为比特币一个月已实现波动率和比特币一个月ATM隐含波动率

以太坊的一个月已实现波动率也从1月1日的81%升至目前的119%,一个月平值期权隐含波动率目前为163%。不过,从较长区间来看,离2020年5月份尚有一段距离。

隐含波动率衡量市场对未来波动性的预期。隐含波动率上升意味着期权的时间价值相应上升,反之则意味着时间价值下降。换句话说,如果能够比较准确地预测到波动率,那么只需要在波动率高时买入并在波动率低时卖出,就可以实现较好的收益。

从左到右依次为以太坊一个月已实现波动率和比特币一个月ATM隐含波动率

综上,比特币和以太坊的期货、期权成交量均创下历史新高,持仓数值也不断攀升续刷历史纪录,波动率虽较去年5月份还尚有空间,但目前处于一个较高水平,投资者在参与衍生品的同时须密切注意价格的剧烈波动。

期权到期情况

今日将有4.4万份比特币期权合约到期,名义价值逾17.6亿美元。

比特币期权到期情况,来源:Skew

以太坊期权方面,今日将有24.03万份合约到期,名义价值约为3亿美元。

以太坊期权到期情况,来源:Skew

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