比特币、以太坊期权持仓均再创历史新高，期货持仓较一周前分别反弹15%、23%，以太坊期货、期权成交量在继上周增近150%后，本周均回落约40%。
撰文：Karen
一周市场动态
火币合约平台上线XLM、XTZ、XMR、NEO、ALGO和VET品种USDT本位永续合约。
期货市场
极端行情爆仓概况
本周一晚22点左右开始的两小时内，比特币快速拉升逾700美元至历史新高19800美元上方后，快速回落约600美元，期间爆仓近1.4亿美元，当日比特币共爆仓2.4亿美元。本周二晚7点开始的两个半小时内，比特币在逼近19900美元后急跌1800美元至1.8万美元附近，期间爆仓近1.9亿美元，当日比特币共爆仓逾3亿美元。
火币日本获准提供加密衍生品交易服务:火币日本已获得日本金融厅的批准，可依据《金融工具和交易法》注册为I类金融工具业务。这将使火币日本能够从事加密货币衍生品的交易、承销和管理，以及运营衍生品交易系统。这是火币日本业务的一个重要里程碑，因为这将使该公司不仅可以开发衍生品，还可以为客户提供交易和做市服务。（prnewswire）[2021/10/19 20:38:30]
BitMEX、币安、Bybit、火币和OKEx五家交易所的比特币期货爆仓数据统计，来源：币Coin
交易量
比特币期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币和OKEx。以太坊期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火币和OKEx。
加密交易所Bitso已收购加密衍生品交易平台Quedex:墨西哥加密交易所Bitso宣布已收购欧洲加密衍生品交易平台Quedex。Bitso首席执行官Daniel Vogel表示，Quedex的交易引擎是此次收购重点，此后Bitso将重点开发与加密货币挂钩的期权期货以及杠杆交易产品。Bitso的核心业务是加密交易，但也专注于汇款业务，并计划提供抵押贷款和计息账户等服务。（The Block）[2021/2/11 19:33:39]
比特币一周期货交易量打破连续八周增加趋势，过去一周环比减少超21%至1906.14亿美元。值得注意的是，在其他交易平台均环比下降约20%的情况下，CME成交量却增加超10%。
比特币期货合约日交易量，来源：Skew
英国FCA禁止向零售消费者销售加密衍生品:英国金融行为监管局（FCA）禁止向零售消费者出售涉及特定类型加密资产的衍生品、交易所交易票据（ETNS）。该禁令将于2021年1月6日生效。FCA表示，这些产品不适合零售消费者，因为它们会造成伤害，零售消费者无法对这些产品进行可靠的评估。FCA估计，这些产品的禁令将为零售消费者节省约5300万英镑。（金十）[2020/10/6]
以太坊成交量在上周大增近150%后，过去一周环比回落42.6%。
以太坊期货合约日交易量，来源：Skew
未平仓头寸
与成交量表现相反，比特币期货持仓却较一周前增加近15%至69.45亿美元，已基本反弹至上周五交割日前水平，距离11月24日历史高位73亿美元仅一步之遥。
动态 | 加密衍生品交易所FTX寻求在股权融资中筹集1500万美元:金色财经报道，加密货币衍生品交易所FTX首席执行官Sam Bankman-Fried证实，该交易所正寻求以10亿美元的估值在股权融资中筹集1500万美元。此外，该交易所的增长计划还包括扩大产品线以及雇用更多员工。[2020/2/21]
比特币期货合约未平仓头寸，来源：Skew
以太坊持仓也较一周前增近23%，截至12月3日为17.64亿美元。
以太坊期货未平仓头寸，来源：Skew
从比特币和以太坊的期货数据可以看出，目前多空双方短线争夺趋于缓和，但对当前市场趋势持偏多态度。
期权市场
交易量
比特币期权统计范围包括Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火币、LedgerX和OKEx。以太坊期权统计范围为Deribit、火币和OKEx。
比特币期权在过去一周的成交量为41.57亿美元，与上周相差不大，仅下降2.75%。
比特币期权日交易量，来源：Skew
与期货成交表现类似，以太坊一周期权成交量也在上周涨近150%后，本周回落近35%至4.37亿美元。
以太坊期权日交易量，来源：Skew
未平仓头寸
比特币期权未平仓持仓数值已全部收复上周失地，并创下历史新高，截至12月3日，该数值为51.63亿美元，较一周前增加8.41%。
比特币期权未平仓头寸，来源：Skew
以太坊持仓也续创历史新高，截至12月3日，以太坊期权未平仓头寸为9.25亿美元，较一周前增加逾11%。
以太坊期权未平仓头寸，来源：Skew
波动率
比特币的一个月已实现波动率持续上升，从11月初的38%左右升至目前的约74%。与此同时，一个月平值期权隐含波动率在本月初升至84%后回落至71%。
从左到右依次为比特币一个月已实现波动率和比特币一个月ATM隐含波动率
以太坊的一个月已实现波动率也从上周的84%升至目前的91%，目前的一个月平值期权隐含波动率为86%。
从左到右依次为以太坊一个月已实现波动率和比特币一个月ATM隐含波动率
对于期权交易者来说，市场波动率非常重要，但是请注意，所谓的期权波动率实际上与期权价格无关，而是反应的期权对标资产的价格变动情况。其中已实现波动率就是通过方差公式计算出的过去一段时间里对标资产价格波动范围的标准差，而隐含波动率则是通过B-S公式计算出的结果。隐含波动率衡量市场对未来波动性的预期。隐含波动率上升意味着期权的时间价值相应上升，反之则意味着时间价值下降。换句话说，如果能够比较准确地预测到波动率，那么只需要在波动率高时买入并在波动率低时卖出，就可以实现较好的收益。
期权到期情况
今日将有4.12万份比特币期权合约到期，名义价值近7.83亿美元。
比特币期权到期情况，来源：Skew
以太坊期权方面，今日将有18.23万份合约到期，名义价值约为1.08亿美元。12月25日将有66.9万份合约到期。
以太坊期权到期情况，来源：Skew
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。