加密衍生品周报 | CME 比特币期权持仓突破 10 亿美元创历史新高_比特币:以太坊硬币ETHD

比特币期货、期权交易热度只增不减,持仓续刷历史纪录。CME比特币期权持仓突破10亿美元创历史新高。以太坊期货、期权成交量分别环比回落13%、20%,期权持仓却增加逾6%再创新高。

一周市场动态

火币上线SUSHI、CRV、ZEC、ETC、ADA和AAVE品种USDT本位永续合约。

期货市场

极端行情爆仓概况

11月18日,比特币在冲至18400美元上方后的半个小时内,爆仓1.1亿美元,全网爆仓1.8亿美元,当日比特币共爆仓近3亿美元。

BitMEX、币安、Bybit、火币和OKEx五家交易所的比特币期货爆仓数据统计,来源:币Coin

FalconX和CF Benchmarks将合作提供机构级加密衍生品合约访问:7月18日消息,数字资产经纪商FalconX宣布将发布由美国商品期货交易委员会(CFTC)监管的掉期交易商提供的加密货币衍生品访问,这些合约根据CF Benchmarks(受FCA监管的加密货币指数提供商)管理的指数进行结算,提供了根据CME CF CME CF Bitcoin Reference Rate结算的比特币敞口,以及根据CME CF Ether-Dollar Reference Rate结算的以太坊敞口。[2023/7/18 11:02:37]

交易量

比特币期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币和OKEx。以太坊期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火币和OKEx。

加密交易所Bitso已收购加密衍生品交易平台Quedex:墨西哥加密交易所Bitso宣布已收购欧洲加密衍生品交易平台Quedex。Bitso首席执行官Daniel Vogel表示,Quedex的交易引擎是此次收购重点,此后Bitso将重点开发与加密货币挂钩的期权期货以及杠杆交易产品。Bitso的核心业务是加密交易,但也专注于汇款业务,并计划提供抵押贷款和计息账户等服务。(The Block)[2021/2/11 19:33:39]

比特币期货市场交易热度不减,成交量继前一周增加近四成后,过去一周再增加逾11%,达近1810亿美元。其中,11月18日十大交易平台的总交易量达近520亿美元,是过去一周日均交易量的两倍。

动态 | 火币加密衍生品市场交易量超过200亿美元:据bitcoinexchangeguide报道,两周前,火币宣布其加密衍生品市场总交易量已达到100亿美元。在不到二十四小时前,根据该公司的一份新闻声明,其加密衍生品市场总交易已超过200亿美元大关。[2019/1/19]

比特币期货合约日交易量,来源:Skew

以太坊一周成交量在前一周激增近60%后,本周回落13%至420亿美元附近。

以太坊期货合约日交易量,来源:Skew

未平仓头寸

比特币期货持仓持续创下历史新高,较一周前增加近6%,截至11月19日该数值为64.22亿美元。

动态 | 金融科技公司推出加密衍生品交易所:据Financemagnates报道,芝加哥金融科技公司LevelTradingField旗下的数字资产衍生品交易所CADE在经过4个月的试运营后,将正式开放交易,该交易所将列出BTC、BCH、ETH、LTC、Monero和XRP的衍生代币。所有这些衍生代币都以LUSD计价,一种由其母公司发行的锚定美元的稳定币。[2018/12/12]

比特币期货合约未平仓头寸,来源:Skew

其中,CME持仓首次突破10亿美元创历史新高,由此可见机构资本正在大量涌入期货市场。

CME比特币期货合约未平仓头寸

以太坊持仓较一周前微降约4%,截至11月19日为13.93亿美元。

以太坊期货合约日交易量,来源:Skew

资金费率

资金费率是永续合约中在多空交易者之间转移周期性的费用,以使永续合约的价格与标的资产的价值保持接近,旨在平衡多头和空头之间平衡供应和需求。资金费率为正,意味着多头持仓量占优,多头向空头支付,反之则意味着空单持仓多于多单,空头向多头支付。

伴随着比特币价格飙升和期货市场热度大涨,交易所的资金费率普遍呈上移趋势。过去一周,FTX的平均资金费率最高,为0.0202%,Bitfinex最低,为-0.0399%,而币安、BitMEX、OKEx等交易所的平均资金费率均在0.01%至0.02%之间。

各交易所的比特币永续合约资金费率对比

期权市场

交易量

比特币期权统计范围包括Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火币、LedgerX和OKEx。以太坊期权统计范围为Deribit、火币和OKEx。

比特币期权交易量连续六周上涨,过去一周的交易量为36.42亿美元,环比增加逾28%。其中,CME的一周成交量继上周反弹逾56%,本周再增64%至8590万美元。

比特币期权日交易量,来源:Skew

相比之下,以太坊一周交易量环比下降逾20%至2.71亿美元。

以太坊期权日交易量,来源:Skew

未平仓头寸

比特币期权持仓续刷历史纪录,截至11月20日达近44.84亿美元,较一周前增加逾18%。

比特币期权未平仓头寸,来源:Skew

与交易量相反,以太坊持仓继上周增加15%之后,过去一周再增加逾6%,达6.4亿美元,持续创突破历史高点。

比特币期权未平仓头寸,来源:Skew

持仓量PCR之比

过去一周,比特币持仓量PCR之比从0.7增至0.8,这意味着尽管多方长期以来占据较大优势,但空方正在逐步积蓄力量。

比特币持仓量PCR之比,来源:Skew

另外,过去一周,以太坊持仓量PCR之比在0.45和0.92之间震荡,波动较大。截至11月19日,该数值为0.77。

以太坊持仓量PCR之比,来源:Skew

期权到期情况

今日将有3.54万份比特币期权合约到期,名义价值逾6.41亿美元。本月最后一个周五将有6.57万份合约到期。

比特币期权到期情况,来源:Skew

以太坊期权方面,今日将有13.33万份合约到期,名义价值约为6665万美元。12月25日将有56.50万份合约到期。

以太坊期权到期情况,来源:Skew

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