比特币期货、期权成交量均回升四成，期权持仓大增15%接近三季度交割日前历史新高。CME比特币期权交易量在上周环比大增两倍多后，过去一周回落七成。BitMEX以太坊期货持仓数值继前一周跌逾12%后，过去一周反弹近20%。
期货市场
极端行情爆仓概况
过去一周，比特币价格波动较大，共爆仓约7亿美元。10月10日上午，比特币半小时涨逾350美元，期间爆仓金额达1.2亿美元，当日共爆仓1.43亿美元。10月12日下午，比特币在急跌触及11185美元前的半小时内爆仓3016万美元，当日共爆仓8200万美元。
BitMEX、币安、Bybit、火币和OKEx五家交易所的比特币期货爆仓数据统计，来源：币Coin
加密衍生品交易所dYdX宣布退出加拿大市场:金色财经报道，加密货币衍生品交易所 dYdX 宣布将退出加拿大市场。dYdX表示，在世界标准时间 17:00，将停止在加拿大招募新用户。当前的加拿大用户将在接下来的 7 天内保留对 dYdX 平台的完全访问权限。但在 4 月 14 日，他们将转为仅平仓模式，只允许平仓和提取资金。[2023/4/8 13:51:13]
交易量
比特币期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币和OKEx。以太坊期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火币和OKEx。
加密衍生品交易所Deribit在测试网中推出组合交易功能COMBOS:6月24日消息，加密衍生品交易所 Deribit 已在测试网中推出组合交易功能 COMBOS，允许用户通过一个交易/请求执行不同的投资组合策略。
据悉，Deribit 是一家总部位于巴拿马的加密货币期权交易所，三箭资本自 2020 年 2 月起成为其母公司的股东。在三箭资本陷入流动性危机后， Deribit 表示其财务状况依然保持健康，运营也不会受到影响。[2022/6/24 1:28:57]
比特币期货成交量大幅回升，过去一周反弹逾四成，为625亿美元。其中，Bitfinex环比增加超120%，Bybit、火币均反弹逾50%，Bakkt和火币均反弹约40%。
观点：FCA加密衍生品禁令保护消费者，但不够成熟:昨日，英国金融市场行为监管局(FCA)禁止加密货币期货和交易所交易票据的决定生效。自律贸易组织CryptoUK主席Ian Taylor对这一决定发表了评论，他称监管机构显然把重点放在了消费者保护上，这是合情合理的。衍生品允许使用杠杆，使投资者能够放大收益，但同样也放大损失。FCA担心，散户投资者可能面临重大损失和波动，他们可能不会完全升值。然而，FCA对零售加密衍生品投资者的描述不够成熟。FCA本可以选择更严格的杠杆限制，而不是全面禁止。（Cointelegraph）[2021/1/7 16:40:02]
比特币期货合约日交易量，来源：Skew
以太坊成交量打破连续四周下降趋势，过去一周反弹25.31%，一周交易量为242.77亿美元。
动态 | 金融科技公司推出加密衍生品交易所:据Financemagnates报道，芝加哥金融科技公司LevelTradingField旗下的数字资产衍生品交易所CADE在经过4个月的试运营后，将正式开放交易，该交易所将列出BTC、BCH、ETH、LTC、Monero和XRP的衍生代币。所有这些衍生代币都以LUSD计价，一种由其母公司发行的锚定美元的稳定币。[2018/12/12]
以太坊期货合约日交易量，来源：Skew
未平仓头寸
比特币持仓持续小幅反弹。截至10月15日，该数值为41.45亿美元，较一周前增加逾5%。其中，CME的持仓数值在上周增加近24%之后，过去一周再增加逾21%，截至昨日为5.61亿美元。另外，Bakkt的持仓也较一周前反弹约20%。
比特币期货合约未平仓头寸，来源：Skew
以太坊持仓数值较一周前小幅增加3.62%，重回10亿美元上方，截至10月15日为10.18亿美元。其中，BitMEX持仓数值在前一周因被监管部门指控跌逾12%后，过去一周反弹近20%，截至昨日为1.22亿美元。
以太坊期货合约未平仓头寸，来源：Skew
比特币和以太坊的期货成交量均出现一定程度的反弹，但持仓数值却未发生明显增加，这表明市场对于盘面的看法依旧较为谨慎。投资者需持续关注持仓数据的变化。
资金费率
资金费率是永续合约中在多空交易者之间转移周期性的费用，以使永续合约的价格与标的资产的价值保持接近，旨在平衡多头和空头之间平衡供应和需求。资金费率为正，多头向空头支付，反之则空头向多头支付。
过去一周，FTX的平均资金费率最高，为0.0113%。另外，在该时段内仅有Bitfinex和OKEx的资金费率为负值，分别为-0.0055%和-0.0001%。
各交易所的比特币永续合约资金费率对比
相比于8月份，以太坊永续合约的资金费率大幅降低。过去一周，BitMEX的以太坊平均资金费率最高，达0.0421%，Bybit和币安的资金费率均在0.01%上方，其他交易所均低于0.005%。
各交易所的以太坊永续合约资金费率对比
期权市场
交易量
比特币期权统计范围包括Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火币、LedgerX和OKEx。以太坊期权统计范围为Deribit、火币和OKEx。
与期货市场表现一致，比特币期权一周交易量环比回升38.73%。其中，CME交易量在上周环比大增两倍多后，过去一周回落68.14%。值得一提的是，10月12日的交易量达3.62亿美元，创下除7月27日外的最高纪录。
比特币期权未平仓头寸，来源：Skew
以太坊期权成交量在连续四周下降之后，过去一周回升近10%，达12.5亿美元。
以太坊期权日交易量，数据来源：Skew
未平仓头寸
比特币持仓数值也在持续增加，较一周前增加逾15%，截至10月15日为21.53亿美元。目前，该数值仅次于三季度交割日前水平。
比特币期权未平仓头寸，来源：Skew
另一方面，以太坊持仓数值较一周前反弹逾9%，截至10月15日为4.24亿美元。
以太坊期权未平仓头寸，来源：Skew
期权到期情况
今日将有超2.4万份比特币期权合约到期，名义价值逾2.7亿美元。本月最后一个周五将有4.63万份合约到期。
比特币期权到期情况，来源：Skew
以太坊期权方面，今日将有9.69万份合约到期，12月25日将有超48万份合约到期。
以太坊期货未平仓头寸，来源：Skew
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