比特币期货、期权一周交易量均环比减少逾10%。CME比特币期权交易量继前一周骤降七成后本周再降八成。以太坊期货未平仓总头寸较一周前大增24%。
一周市场动态
FTX正式上线VET现货、合约及杠杆代币。OKEx上线DOGE杠杆交易、余币宝以及DOGEUSDT永续合约。币安合约将于今日17:00上线DOGE1-50倍永续合约。Opyn推出新一期ETH看跌期权和COMP看跌期权。期货市场
极端行情爆仓概况
过去一周，比特币主要在9000至9500美元区间内震荡。本周一比特币短时跌穿9000美元整数关口后迅速反弹至9200美元上方，当日BitMEX、Binance、Bybit、火币和OKEx五家交易所的比特币爆仓金额达6200万美元。7月8日晚9点半左右，比特币在半小时内涨近200美元一度逼近9500美元，期间比特币爆仓金额达3410万美元。昨晚比特币在两小时内跌近250美元至9150美元，当日爆仓金额达6600万美元。
加密衍生品服务提供商IPOR Labs将EDSR引入其DAI流动性池:8月9日消息，据官方消息，链上利率衍生品服务提供商IPOR Labs已将8%的增强型DAI储蓄率(EDSR：Enhanced Dai Savings Rate)纳入IPORDAI资产管理合约中，其DAI流动性池现在可提供8%的EDSR收益率。Maker DAO于北京时间8月7日凌晨正式推出EDSR，这是一种在DSR利用率较低时，早期引导阶段临时增加用户可用的有效DSR系统。[2023/8/9 21:34:02]
BitMEX、Binance、Bybit、火币和OKEx五家交易所的比特币期货爆仓数据统计，来源：币Coin
交易量
比特币期货的统计范围包括BitMEX、Binance、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、Huobi和OKEx。以太坊期货的统计范围包括BitMEX、Binance、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、Huobi和OKEx。
加密衍生品交易所Deribit在测试网中推出组合交易功能COMBOS:6月24日消息，加密衍生品交易所 Deribit 已在测试网中推出组合交易功能 COMBOS，允许用户通过一个交易/请求执行不同的投资组合策略。
据悉，Deribit 是一家总部位于巴拿马的加密货币期权交易所，三箭资本自 2020 年 2 月起成为其母公司的股东。在三箭资本陷入流动性危机后， Deribit 表示其财务状况依然保持健康，运营也不会受到影响。[2022/6/24 1:28:57]
过去一周，比特币期货总交易量持续萎缩，为487.37亿美元，日均交易量为69.62亿美元，较前一周减少16.70%。具体而言，周一日交易量突破100亿美元，3日和4日的交易量均低于5000万美元。另外，CME和FTX的一周交易量均环比减少超30%，分别为7.60亿美元和6.86美元。
加密交易所Bitso已收购加密衍生品交易平台Quedex:墨西哥加密交易所Bitso宣布已收购欧洲加密衍生品交易平台Quedex。Bitso首席执行官Daniel Vogel表示，Quedex的交易引擎是此次收购重点，此后Bitso将重点开发与加密货币挂钩的期权期货以及杠杆交易产品。Bitso的核心业务是加密交易，但也专注于汇款业务，并计划提供抵押贷款和计息账户等服务。（The Block）[2021/2/11 19:33:39]
比特币期货合约日交易量，来源：Skew
相比之下，以太坊期货交易量却小幅回升，过去一周总交易量为125.82亿美元，日均交易量为17.97亿美元，环比增加3.73%。其中，周一、周四以及周五的日交易量均超22亿美元。另外，BitMEX和OKEx的一周交易量分别环比增长18.90%、11.79%。
声音 | 观点：2020年BitMex在加密衍生品市场的主导地位将大幅下降:Three Arrows Capital首席执行官Su Zhu发推称，预测在2020年，BitMex在整个加密衍生品市场的主导地位将大幅下降，原因如下：1. 零产品创新；2. 对交易山寨币/比特币衍生品失去兴趣3. 众多反应迅捷的竞争者在各个维度上快速成长并吸引新客户；4. 监管问题。[2019/12/24]
以太坊期货合约日交易量，数据来源：Skew
未平仓头寸
期货未平仓头寸数据可有效衡量市场投资者的参与热度。比特币期货未平仓头寸在7月9日收报37.00亿美元，较一周前增加4.91%。不过，Bakkt的未平仓头寸在前一周大幅反弹26%至950万美元后，本周环比减少18.95%，为770万美元。
动态 | OKEx加密衍生品24小时交易量突破24亿美元:据bitcoinist报道，根据官方数据，OKEx的加密衍生品24小时交易量创下记录，在一天内交易了超过24亿美元，已超越BitMEX。[2019/3/15]
比特币期货未平仓头寸，来源：Skew
以太坊未平仓总头寸在7月9日收报7.91亿美元，较一周前大增24.20%，持续创下今年3月份以来新高。其中，BitMEX和OKEx的未平仓头寸均增加超30%，而这两家交易所的未平仓头寸占所有交易所未平仓头寸的47%。
以太坊期货未平仓头寸，来源：Skew
期权市场
交易量
比特币期权统计范围包括Bakkt、CME、Deribit、LedgerX和OKEx。以太坊期权统计范围为Deribit和OKEx。
比特币期权方面，过去一周，五家交易所的总交易量为6.26亿美元，环比减少逾10%。其中，CME的一周交易量继前一周骤降七成后，过去一周持续萎缩，降至532.8万美元，环比减少超80%，占据的份额也骤减至0.85%。尽管Deribit的交易量也环比减少5.57%，但其占比却从前一周的87%显著上升至92.20%。
比特币期权日交易量，来源：Skew
以太坊方面，过去一周的期权交易量为6778万美元，环比下降逾10%，不过，值得注意的是，过去一周，OKEx的交易量占比由7%升至15%左右。
以太坊期权日交易量，数据来源：Skew
未平仓头寸
比特币期权未平仓头寸在6月26日骤降超50%至8.94亿美元，此后从低点反弹逾36.35%。截至7月8日该数值为12.19亿美元，较一周前增加逾10%。
比特币期权未平仓头寸，来源：Skew
另外，以太坊未平仓头寸截至昨日收报1.65亿美元，已基本恢复至二季度交割日前水平，较一周前增加16.86%，较6月26日增加逾47.06%。
以太坊期权未平仓头寸，来源：Skew
比特币波动率
比特币的一个月已实现波动率和一个月平值期权隐含波动率纷纷在上周末创下近15个月新低，分别为35%和46%。截至昨日，一个月已实现波动率为37%，一个月ATM隐含波动率已反弹至55%。
从左到右依次为比特币一个月已实现波动率和比特币一个月ATM隐含波动率
以太坊的波动率与比特币呈现类似的趋势。截至昨日，以太坊一个月已实现波动率为52%，一个月ATM隐含波动率为58%。
从左到右依次为以太坊一个月已实现波动率和比特币一个月ATM隐含波动率
对于期权交易者来说，市场波动率非常重要，但是请注意，所谓的期权波动率实际上与期权价格无关，而是反应的期权对标资产的价格变动情况。其中已实现波动率就是通过方差公式计算出的过去一段时间里对标资产价格波动范围的标准差，而隐含波动率则是通过B-S公式计算出的结果。隐含波动率衡量市场对未来波动性的预期。隐含波动率上升意味着期权的时间价值相应上升，反之则意味着时间价值下降。换句话说，如果能够比较准确地预测到波动率，那么只需要在波动率高时买入并在波动率低时卖出，就可以实现较好的收益。
期权到期情况
今日将有1.47万份比特币期权合约到期。7月31日将有4.82万份期权合约到期，名义价值约为4.4亿美元。
比特币期权到期情况，来源：Skew
另外，就以太坊期权而言，今日有8.1万份合约到期，名义价值约为1927万美元。本月31日会有14.65万份期权合约到期。值得一提的是，今年12月最后一个周五将有高达20.64万份期权合约到期。
以太坊期权到期情况，来源：Skew
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