高频交易分类
以最快的速度抹平市场的一切不合理现象,常见于炒单与高频套利,主动出击,拼速度
提前在不合理的价位埋伏并跟随市场快速移动,常见于市商策略,守株待兔,拼知识面
其它各种作者只学习了理论没有实盘,先不讲
动手实现
观察盘口的概率极低的不合理现像并做出相应策略进行测试更改
元宇宙公链BFMeta完成pre-A轮融资，Goldman Sachs Group (UK)领投:金色财经报道，元宇宙公链BFMeta宣布完成pre-A轮融资，具体金额暂未披露，Goldman Sachs Group (UK)领投。BFMeta由总部位于新加坡的Future Development Metaverse Foundation (FDMF) 发起，基于开源移动区块链操作系统Biofest Chain构建，新资金将用于建立全球开发者社区。（europeanmetaverseawards）[2023/4/1 13:39:33]
如果逻辑复杂,就需要利用现有的数学知识尽可能的用模型描述不合理现象的本质,尽量减少拟合
Filenet基金会与飞猫Fmall交易平台达成深度战略合作:近日，Filenet基金会宣布与飞猫Fmall交易平台达成深度战略合作，双方将在飞猫创世公投、市场运作以及分布式存储深度研究等多个方面达成合作。据了解，Filenet致力于存储分发有价值的内容，以挖矿的形式，奖励矿工贡献闲置带宽以及存储空间。[2020/6/18]
必须用可以见量成交又可以见价成交的回测模型去验证,发明者量化目前是唯一支持这两种回测模式的平台
FMex公告：市商、策略市商已开放申请:FMex市商费率、策略市商返佣机制、用户费率现已上线。据此前消息，5月18日，FMex社区重启公投通过，对交易平台进行重启并恢复正常商业运营。[2020/6/15]
平台的C例子很少,这里就用C写本策略,方便大家学习
策略原理
正常情况下商品期货的盘口买一卖一差价只有一跳,偶尔会有两跳，三跳基本很少见,主力合约交易比较频繁,这种现像发生后瞬间消失,难以有下手机会,我们就把精力放到次主力合约上面，比如MA001为主力,MA909为次主力时,MA909盘口下面这种情况
卖一为2225量551,买一2223量565,向下看几秒,出现这种情况后,几个tick推送后消失,这种情况，我们视为市场的自我纠正,我们要做的就是赶在市场主动纠正前,杀进去,这种逻辑看人工去盯盘是天方夜谈,因为商品期货盘口差价两跳的情况级少出现,三跳最安全,但三跳极少出现,导致交易频率太低,意义不大,接下来,我们观察盘口之前卖一买一与现在两跳时买一卖一的区别,去填补盘口差价空隙,如果速度够快,就可以排在委托单的最前位置,做为Maker以最快的速度成交后反手卖出,持仓时间很短,有了这个交易逻辑,实现为策略以后,以MA909为例,实盘测试推荐易盛而非CTP接口,易盛仓位与资金变化是推送机制,非常适合高频
回测结果
交易逻辑
必看声明
为满足对高频交易的好奇心,为了更明显的看到结果,此策略回测手续费设定为0,实现了一个简单的拼速度逻辑,想要覆盖手续费实现盈利,实盘需做更多优化,仅凭这个简单的逻辑很难致胜,要考虑更多操作,比如锁仓(降低平今手续费),利用定单薄流进行短期预测提高胜率,再加上交易所手续费返还,从而实现一个可持久盈利的策略,关于高频交易的书籍很多,希望大家多去思考，多去实盘，而不是只停留在原理上.
关于我们
发明者量化是一个纯技术驱动的团队,为量化交易爱好者提供了一个高可用的回测机制,我们的回测机制是真实的模拟了一个交易所的存在,而不是简单的见价撮合,希望用户能够利用到平台的优点更好的去发挥自己的能力
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。