量化交易是啥？
量化交易是指借助现代统计学和数学的方法，利用计算机技术，通过建模分析、参数优化等手段，并从历史金融数据中提取影响投资的指标，并使用该程序进行自动交易以获得“超额”收益。这种投资方法称为量化交易。
随着数字货币的兴起和市场的繁荣，量化手段应用于比特币交易也逐渐流行，而以“搬砖”为代表的“数字货币量化交易”在币圈则是神秘色彩的存在。但是其中存在的技术应用以及风险你知道吗？
比特币等数字货币为啥适合量化交易？
首先数字货币交易具备以下特点，使得量化交易与数字货币交易的契合度非常高。
1.无涨跌停限制；24*365不间断交易；门槛极低，10块、20钱也行，用户都可以申请交易所API；
2.不限制交易次数，现货无手续费；
V神发文支持比特币最大主义：比特币是值得持有的强大资产:金色财经报道，4月1日，V神（Vitalik Buterin）发布文章《为比特币最大主义辩护》（In Defense of Bitcoin Maximalism）支持比特币最大主义，他表示，我们生活在一个危险的世界里，保护自由是一件严肃的事情，区块链的核心是一种安全技术——一种从根本上保护人们并帮助他们在如此不友好的世界中生存的技术。
比特币有两个关键要素出色地完成这项任务：(i)强大且可防御的技术堆栈（1 MB块大小、2100万代币总供给和简单的中本聪PoW共识机制）和(ii)强大且可防御的文化（不妥协、坚定的最大主义文化）。
像比特币这样的加密资产具有真正的文化和结构优势，使其成为值得持有和使用的强大资产。货币不仅仅是区块链的“第一个应用程序”，还是迄今为止最成功的一个。到目前为止，加密货币最成功的是存储财富和支付。[2022/4/2 14:00:11]
3.市场繁荣，期货现货市场都很活跃；
CME比特币期货1月合约收报37085美元:金色财经报道，成交量最高的CME比特币期货2022年1月合约今日收跌36205美元，收报37085美元。2022年1月、2月及2022年3月合约分别收报37085美元、37770美元和37880美元。[2022/1/31 9:24:09]
4.交易平台众多，对于量化投资而言有着更多的套利操作机会。
量化交易的优势
1、纪律性。
量化投资根据模型的运行结果进行决策，量化交易系统会显示出该阶段下你所选择的产品相比在成长面上、估值上、资金上、买卖时机上的综合评价情况，再给予合理的投资建议，可以避免绝大多数的“拍脑袋”决定。
2.系统性。
机器学习的模型优势在于拥有多层次的模型、通过宏观周期、市场结构、估值等多角度，进行分析，并且拥有海量的数据，比人为操作更具备系统性。
比特币微信指数日环比下降3.23%:金色财经报道，微信指数显示，7月8日，区块链微信指数为2428437，日环比下降10.28%；比特币微信指数为491561，日环比下降3.23%；以太坊微信指数为75498，日环比上升1.40%。[2020/7/9]
3、套利思想。
定量投资通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会，从而发现估值洼地，并通过买入低估资产、卖出高估资产而获利。
量化交易的风险
数字货币市场的量化交易存在一个数字货币自身的风险，那这个数字货币的风险到底从何而来呢？首先，我们要注意到，目前市面上发行了很多各品种的数字货币，有一些存在着仅有炒币的作用，并不能将此货币链接到未来区块链的技术上，而且不存在其实际的价值，一旦出现大资金出货则币很有可能归零，所以一跌便涨不起来了。
金色晨讯 | 比特币市值占比突破70% 新浪微博发布去中心化“水滴”数字资产:1.比特币市值占比突破70%，达到70.1%，创2017年3月20日以来新高。
2.LTC网络活跃地址数创2017年10月以来新低。
3.汇丰完成首笔通过人民币处理的区块链信用证交易。
4.Tether向以太坊网络新增发1000万枚USDT，ERC20 USDT总发行量已达15.6枚。
5.新浪微博发布社交APP“绿洲”，可基于去中心化模式生成存储数字资产“水滴”。
6.Kakao或会在中国交易所上线其加密货币Klay。
7.澳本聪要求诉讼延期14天，并对法官裁定其移交近50万枚比特币的判决提出质疑。
8.中化集团和中石油等公司组成财团，搭建石油贸易区块链平台。
9.BCH网络遭遇大量交易或为中国区压力测试 BTC.com挖出最大区块达11.4MB。
10.获得泰国财政部批准的加密货币交易所BX.in.th宣布停止交易服务。[2019/9/3]
那么，如何在量化交易时避免这个问题的出现呢？
动态 | Twitter出现比特币事件 数家大公司认证账户遭泄露:最近在Twitter上发生的一起比特币事件，导致数家大公司的认证账户遭到泄露。在与TNW的谈话中，一位Twitter发言人证实攻击来自外部软件提供商，而不是Twitter自己的系统。不过，这位官员没有透露这款应用的名字。这位发言人解释说，攻击者利用第三方营销解决方案推出了一个比特币赠品，这些赠品来自几个认证账户，包括谷歌s G Suite和美国主要的百货商店零售商Target。[2018/11/17]
将量化对象选择为主流币，因为一般主流币都存在一定的利用价值，可以链接到未来区块链技术的应用上去，所以相比非主流货币更具有炒币价值；
目前市面上对于主流币的判定？我觉得只要是符合以下特征的币种都是可以被认为是主流币，最起码是有价值的币种，具体主要包括：
1、拥有足够强大的共识。任何一个币都必须得有足够多的人来认可，也就是要求足够强大的共识，否则这个币就很难得到长久的发展下去，无法发展下去，那就更不可能进入主流行列；
2、要经历过历史考验。主流币应当是经历过牛熊考验而能生存下来的币种，这样的币种才能在历史发展中更可能长久存活下去，很多币种在牛市可能发展很好，很受追捧，但遇到熊市就瞬间崩塌，一泻千里，“空气币”表现最为明显；
3、公链，技术实力强。这是最基础的，技术是区块链网络最基本的支撑，若无技术的强大支撑很难再币圈存活下去，而且必须是公链，侧链就算发展再好也最终无法进入主流市场；
4、上线的交易所情况；上线交易所是对币种的一次考验，每个交易所都有自己的上币要求，上线的知名交易所越多，说明在交易所认可度越高，也越会被认为是主流币；
5、就是我们常说的市值，交易量等常规考量，也都是很重要的指标；
6、币种的生态愿景也是重要的方面。任何的币种想要持久的存活下去就需要能给社会带来价值，只有有实际运用场景且前景较好的币种才能更好的发展下去，才能为更多人所认可。
接下来我们来看看数字货币是如何进行量化交易
这是其中一种策略方案，网格止盈方案是一种依靠机器人进行规定性操作，并在完整的一套策略下完成一定的交易量。
网格止盈方案介绍
当整组策略未达到止盈条件，但尾单已达到止盈条件时，止盈卖出尾单，并检测策略中各订单盈利状态，一并卖出其他所有浮盈状态的订单；
当整组策略达到止盈条件时，则将整组策略清仓卖出。通常为尾单盈利追踪，达到整组策略止盈条件。
优点
①策略建仓数量较多时，即使未达到策略整体止盈条件，也可收单获利；②若市场行情在尾单附近震荡，可能不断触发网格止盈，从而不停收割该行情波段；③通常尾单交易费用较多，尾单止盈之后，可减少持仓数量，释放部分交易本金，从而减轻持仓压力。
图文详解
如下图所示，新开策略后行情下跌，策略补单至第3单
-黄色虚线：当前策略止盈比例对应点位，-机器人监控，是否达到第3单止盈条件或第4单建仓条件。
行情持续下跌，第4单建仓
-黄色虚线：当前策略止盈比例对应点位、第4单止盈比例对应点位，-由于第4单建仓，整组策略止盈线被拉低，-机器人监控，是否达到第4单止盈条件或第5单建仓条件。
行情继续下跌，跌至第5单建仓点，第5单建仓
-黄色虚线：当前策略止盈比例对应点位、第4单止盈比例对应点位、第5单止盈比例对应点位，-由于第5单建仓，整组策略止盈线再次被拉低，-机器人监控，是否达到第5单止盈条件或第6单建仓条件。
行情回调，第5单盈利追踪-行情回调，达到第5单止盈比例，-触发追踪止盈功能，第5单开始盈利追踪。
持续回调，第4单盈利追踪
-行情持续回调，达到第4单止盈比例，-触发追踪止盈功能，第4单开始盈利追踪。-同时，第5单盈利追踪未回撤，继续保持盈利追踪状态。
回调结束后下跌，触发网格止盈-行情持续回调后下跌，达到第5单追踪止盈回撤比例，第5单止盈卖出，-此时检测其他订单盈亏状态，除了第4单，其他订单均为浮亏状态，一并止盈卖出第4单。
继续监控止盈或补单-当前策略剩下的持仓订单分别为：首单、第2单、第3单，-若行情上涨，则监控是否达到第3单网格止盈条件和整组策略止盈条件，-若行情下跌，则仍然根据当前策略的档位、自定义间隔、追踪建仓比例等参数，监控是否达到第4单补单条件。
好啦，以上是关于数字货币量化交易其中的一部分
关注公众号"AI量化交易炒币机"，让量化机器人带你追赶屯币的大户！
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。