币市7*24h开放交易,不可能一直盯盘,往往行情波动又会在几分钟之内就能达到1-2%的涨跌,比如震荡明显的BTC。有人只好空仓等待,有人专门通过超短线来实现小盈利。
超短线靠的是交易者的反应速度,快准狠,做不到这些那就很可能被小行情反复收割。为了研究超短线的盈利可行性,非小号从一天中的涨跌分布、涨跌幅度等进行分析,希望为专注短线的交易者一定参考价值,更好地狩猎机会。
各时段的涨跌幅区别,哪些时段是主行情?
图中的涨跌幅均值为经过绝对值处理的涨跌幅
我们把近一年来每天的涨跌幅数据进行处理,得到上图。通过该柱状图可以看出,全天共计48根30分钟组线,只有0点/8点/20点三根半小时线的涨跌幅均值超过了0.4%,是长期来看全天涨跌幅最大的3个时段,可以认为是主行情时段。
比特币网络平均交易费用升至1.842美元,创过去近三个月以来新高:金色财经报道,据 ycharts 数据显示,比特币网络平均交易费用于本周五(2 月 3 日)触及 1.842 美元,创下近三个月以来的最高记录,分析认为比特币平均交易费用上涨或与NFT协议Ordinals在比特币主网上线有关。另据Hashrate Index数据显示,1月21日比特币网络交易费用占矿工区块奖励的百分比为2.1%,但在1月24日这一数字升至3.44%,本周四2月2日则上涨到3.86%,当日Ordinals协议铸造了420枚NFT,创下迄今为止单日最高铸造记录。(decrypt)[2023/2/4 11:47:05]
所以做趋势行情的短线交易者,集中在这三个时段进行交易的话,理论上空间更大,对提升交易收益有帮助。
各大主要时段,大行情的机会多吗?
比特币期货本周累涨5.6% 以太坊期货本周累涨超15%:金色财经报道,行情显示,周五(8月12日)纽约尾盘,CME比特币期货BTC主力合约报24275美元,较周四纽约尾盘涨0.12%,盘中交投于23600-24315美元区间,本周累涨约5.60%。
CME以太币期货DCR主力合约报1941.50美元,较周四涨1.89%,盘中交投于1857.50-1941.50美元区间,本周累涨15.15%。[2022/8/13 12:23:04]
为了进一步研究,行情波幅大于200点的机会次数,我们又对近一年涨跌幅超过200点的数据进行整理,发现一年内,0点/8点/20点,这三根半小时线的交易机会最多。
不过,一年内超过了200点涨跌的机会分别只有33/26/24次,也就是说平均每2周左右才各有一次这样的机会,所以不要天天都想着大行情,这不太现实。
行情波幅大于100点的机会多吗,有什么特征?
虽说吃到200点上下的收益机会不多,但行情波幅大于100的机会则更为普遍,
比特币全网未确认交易数量为2482笔:5月30日消息,BTC.com数据显示,目前比特币全网未确认交易数量为2482笔,全网算力为215.40 EH/s,24小时交易速率为2.51交易/秒,目前全网难度为29.90 T,预测下次难度下调0.61%至29.72 T,距离调整还剩9天20小时。[2022/5/30 3:49:18]
每天上午10点至下午3点之前是交易机会的洼地。
会不会觉得很奇怪,中国市场的主交易时间行情反而不会有大波动,这是否说明虽然市场中主要交易地区是亚洲,但是一定幅度的行情都需要欧美地区推动?是否可以认为大资金都是在欧美交易时间交易,或是欧美国家的消息对BTC行情的影响更普遍?还是因为中国的散户都是下班时间交易,与欧美交易时间形成了合力,导致大户喜欢在晚上凌晨拉动行情?
Peter Schiff回应其子购买BTC:他不会失去自己的比特币:黄金支持者、比特币反对人士Peter Schiff在推特上发文表示,既然你们这么多支持比特币的家伙们因为我儿子Spencer买了比特币而嘲笑我,为什么不把比特币作为迟来的生日礼物送给他呢?他昨天满18岁了,他不会失去他的比特币。此前Peter Schiff之子Spencer在推特称已经有了价值450美元的比特币,但他同时表示,比特币只占其投资组合的很小一部分,他在黄金矿业股票上有更多钱。不过,他正考虑在比特币中投入更多资金。[2020/8/28]
这些当然也仅仅是我们通过对数据的发现进行的一些推论,真实原因或许兼而有之,或许更加隐蔽。
主要行情时段的交易机会如何?
图中是对半小时K线波幅点数做的分组饼图
谷歌趋势“比特币减半”搜索量为2016年减半前的四倍:谷歌趋势的数据显示,目前“比特币减半(bitcoin halving)”的搜索量是2016年减半之前的四倍。而过去几周,比特币减半的搜索量一直在稳步攀升。与此同时,链上活动也出现了峰值,导致交易费用大幅增加。此前消息,北京时间5月5日12:05:21,BTC挖矿难度已上调0.92%至16.10 T(区块高度628992)。(BeInCrypto)[2020/5/5]
0代表波幅100点以内,1代表波幅100至200点之间,2代表波幅超过200点
各个主要行情时段机会如何?
近1年所有半小时K线,波幅在100点以下
占比85%,波幅在100点至200点之间
占比12%,波幅在200点以上
占比3%。具体如下表所示:
总体来看,如果大于100点波动认为是交易机会,0点的交易机会比平均交易机会多出100%,8点和20点分别多出近70%和40%。从长期来看,坚持在0点半小时K线交易,10次中有3次波幅能够到100点以上。
从此熬夜有了新的理由——赚钱。
机会与今天是周几相关吗?
图中1-7表示周一至周天
近1年的数据来看,各个时段的数据加总,周日大于100点交易机会最少。
如果分时段,周四0点,周四8点和周一20点,这三根半小时线,最应引起重视。相反,周日的0点/周日和周一的8点、周2的20点等时段则无需过多关注。
试着思考一下,如果只在周四的0点半小时做交易可行吗?之前我们已经知道,10根0点半小时线中会有2次波幅超过100,会有1次波幅超过200。
那么假设70次半小时线分布在周一到周日,也就是有21次超过100点波幅的机会,其中21%的机会分布在周四,也就是平均10次内,周四有4.41次机会波幅在100点以上,其中有1.47次机会波幅在200点以上。
我们可以得到一个结论,如果在0点用趋势突破策略,假设其他6次没有明显趋势的行情中不赚不亏,那么这4次理论上可以收获至少588点行情100),假设长期看正确率只有50%,并且只能吃到行情的1/3,那么10周也可以吃到97点利润,一年52周也可以吃到500点利润左右低风险利润。看着500点很少,但是如果风险低可以加杠杆,会是非常可观的。
一般说周五周六周日有大行情?
或许周五周六周日偶尔会有大行情,但是从短线交易的角度说,机会并不是很明显。如果交易者执着于这三天的交易机会,应更多的关注:周五0点/4点/5点/16点/20点/21点、周六的0点/4点,这几根K线,用趋势策略进场。
至于周日短线交易的机会不明显,1年52周中周日大于200点的机会,平均每个时段都没有超过5次,也就是周日任何时段,进场10次都没有1次能有超200点波幅的机会。
确实,如果周日还要盯盘炒币,那也太难受了。
美股的开盘收盘时间BTC行情有显著涨跌吗?
美股开盘时间为美东部时间9:30,收盘时间为16:00,目前已经到了美国夏令时,与北京时间相差12个小时,转换为北京时间,开盘时间21:30收盘时间4:00。
从图中最近1个月的数据看,除了之前说的0点/8点/20点半小时K线以外,21:30和4点半小时K线的确波动超过100点的频数明显高于平均水平。所以从近期看,美股开盘和收盘时间,有必要重点关注行情,但是这个规律是否会持续很久目前未知。
总结一下,那就是短线交易者尽量在每天0点/8点/20点盯盘和交易,周四的机会最多。作为非专职趋势交易者,只有把握最有效的行情时段,才能在有限精力和资金的条件下,创造更好的交易收益。
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