实力不够，策略来凑。
相信很多有过股票投资的币友，应该知道一个比较有趣的现象：一周中，总有几天比其他几天更容易获利或损失。
比如，当年弗伦奇在纽交所发现股票周一的回报率通常低于前一个周五，后来这一现象有了一个专业名词——“周末效应”。学者们总结是因为上市公司通常在周五股市停牌后才发布利空消息。
另一面，币圈一直都是7*24小时轮轴转，但如今的“白天市场”悄悄进入加密市场也有段时间了。币哩认为这是因为很多大户配备了专业的操盘团队，加上机构的入场，所以欧美和亚洲工作时间是最容易变盘的时候。比如7—9点、3点—5点。
不过，到目前为止，对加密市场的“星期几”效应还没有太多的研究。
同样的规则适用币圈吗?
数据：USDT接收地址数量跌至一个月低点:12月1日消息，据Glassnode数据显示，USDT接收地址数量（7d MA）达到1个月低点，跌至3,135.869。此前在2021年11月24日观察到的11月低点为3,136.113。[2021/12/1 12:43:55]
周一买币+周末前卖币=嫩模别墅?
加密市场的“周内最佳交易日”到底是那几天?
我们一一来推测。
测试“一周中最佳交易日期”的策略：
为找到答案，我们先仔细研究一下包括周末在内的每一天的“BTC平均价格回报”。正如各大分析师们常做的那样，我们把BTC作为整个加密市场的晴雨表，因为很多altcoins都与BTC联动，独立行情毕竟是少数。
首先，我们先看2017年到现在比特币周内日平均回报率:
7月30日公链数据一览:据Kingdata数据，Heco链上当前每日Gas消耗量为1770.39亿Wei、每日新增地址数7.65万个、每日交易次数为86.64万次、累计总交易次数为4.34亿次、独立地址总数为1746.85万个；
ETH链上当前每日Gas消耗量为917.8亿Wei、每日新增地址数10.6万个、每日交易次数为130.03万次、累计总交易次数为12.25亿次、独立地址总数为1.65亿个；
BSC链上当前每日Gas消耗量为20520.84亿Wei、每日新增地址数11.15万个、每日交易次数为1292.41万次、累计总交易次数为8.65亿次、独立地址总数为8519.96万个；
polygon每日交易量为743.29万、总交易量为3.43亿，当前总市值为66.14亿美元、钱包地址66万个、总质押量为17.80亿美元。[2021/7/30 1:23:57]
这里需要强调一下：我们这里是金本位。计算平均回报率时，会遇到正回报和负回报相加的问题。设想比特币下跌50%，第二天又上涨50%，这时傻瓜式相加的平均回报率是0%，但实际的回报率是-25%。因为你先损失了一半的钱，然后剩下一半的钱上涨的50%。也即是说，一个币当天跌了50%，第二需要翻倍才能回本。
数据：NFT销售额在2021年上半年增至24.7亿美元:根据DappRadar的数据，非同质代币(NFT)销售额在2021年上半年增至24.7亿美元。第二季度的销售额为12.4亿美元，仅略高于第一季度的12.3亿美元。路透社称，这些数字使2020年上半年的数字相形见绌，当时NFT销售额总计1370万美元。这一激增代表了过去12个月对NFT的兴趣激增，受到NBATopShot等平台的推动，这些平台广受欢迎。（coindesk）[2021/7/6 0:31:15]
如上图所示，在不同工作日内，BTC的回报率有一些大的差异:
周一和周六收益最为明显，平均回报率分别为+0.69%和+0.5%。
举个例子，如果币哩从2017年初到今天，每周六买入比特币，然后在这一天结束前卖出，那么币哩目前的比特币投资回报率将为正。
周三、周四和周日的数据均为负值。到目前为止，周三是表现最差的一天。
当然，仅依靠上述策略来制定投资计划太过武断，需要进一步的论证。
有了这些信息后，我们现在继续测试“BTC周内投资策略”。
从2018年开始，我们只在周一和周六购买比特币，并在一天结束时卖出，那么，我们的投资回报率是怎样的？
金色财经挖矿数据播报：ETH今日全网算力上涨1.68%:金色财经报道，据蜘蛛矿池数据显示：
BTC全网算力162.927EH/s，挖矿难度21.87T，目前区块高度676022，理论收益0.00000621/T/天。
ETH全网算力459.373TH/s，挖矿难度5898.78T，目前区块高度12098897，理论收益0.00574965/100MH/天。
BSV全网算力0.576EH/s，挖矿难度0.08T，目前区块高度679770，理论收益0.00156152/T/天。
BCH全网算力1.418EH/s，挖矿难度0.19，目前区块高度680082，理论收益0.00063461/T/天。[2021/3/24 19:12:41]
蓝线表示我们的周内日投资策略，橙色的线，我们使用它作为基准，显示从相同时间开始计算长持BTC的收益。
数据显示：美国加密货币持有者数量依然稀少:Finder.com对2001个美国成年人进行了这项调研，结果出乎意外。男性拥有加密货币的比例约为11.9%，是女性（4.3%）的三倍；美国人对加密货币市场的犹豫和韩国形成鲜明对比，因为韩国似乎各个阶层的人都纷纷涌入加密货币市场。根据本月初发布的一项调研报告显示，韩国老年人投资加密货币的数量是美国老年人的五倍。不仅如此，韩国人在加密货币上的投资额度也很高，平均金额超过6000美金。或许，美国人倾向于采取更谨慎和保守的投资态度。[2018/3/20]
在观察到的时间范围内，我们的周内策略带来了68%的利润，而长持比特币的人将受到38%的损失。
从模型上看，最差的情况是，2018年底的那次大跌也发生在周一，这使得我们的策略发生重大错误，并少有的与基准收益贴近。但尽管如此，我们的日策略在2018年熊市的大部分时间里都实现了相对稳定的增长，并毫无压力的超过了基准收益。
但进一步研究过去也会得到有趣的结果。在2017年以后到今天，我们对当日策略进行回测，可以得出以下结果:
这一次，我们的策略实际上并没有超过hoding，考虑到2017年是比特币大牛市，在这个延长时间的测试框架内，我们的日策略只有469%的利润回报——大约是基准回报率的71%。
虽然看起来像是我们做了一个十分傻X的投资策略，但要注意的是：我们只在一周中进行交易了两天，就得到了基准71%的回报。另外，这两种策略表现出的波动性也存在巨大差异。
最重要的是，长持让投资者投资的过程像坐过山车，也让他们承担的风险更大。虽然那些在2012就进行加密市场投资并囤币的人，如今可能已财富自由。
但币哩怀疑，那个时代可能已彻底成为过去。
我们的日策略会弱化BTC的大部分波动风险，在测试的时间范围内，我们可以看出该方法是一条缓慢但却稳定、并且几乎连续上升的投资策略。
从数字上看，我们的日策略在观察时段的年化标准差为0.43，而持有的年化标准差为0.84。我们策略的年化夏普比率为1.65，长持是1.35。
*，标准差越高代表风险越高；年化夏普比率原指基金投资绩效评价标准化指标，是经典指标之一，夏普比率可以同时对收益与风险加以综合考虑。越大，说明基金单位风险所获得的风险回报越高。）
可以看出，我们的周内日投资策略明显降低了波动性，提高了风险调整后的收益，为投资者提供了更好的风险收益平衡。
比特币为首的加密市场波动太大，一直是很多新手和传统金融机构观望的原因。尤其是币圈早期都是赚的是信息差与资本实力差的钱，后面靠的是认知与理解。对于我们小散户，投资策略一定会比K线技术指标更重要。
即使从盘面上看，我们的投资回报与长持基准回报相比表现不佳，但另一面，我们的策略是牺牲了一些收益但大幅降低了不确定风险，毕竟谁也不能确定未来走势。否则2010年就应该买入比特币。
不过，可能也有人会质疑：这个策略难道不是马后炮吗？
确实，我们是从历史数据中进行推测。其实很多制作模型的人，一开始就已经知道在同一框架下什么时间点的数据可以论证观点。先入为主确实不是坏就是蠢，尤其是2020年都要减半了，面对这种历史性事件带来的波动，该模型是否还有效。
因此，让我们从2016年开始再测试一次，当时的市场情绪和现在类似。
*
以下是2016—2017年比特币的周内日回报率:
考虑到2016年比特币的看涨趋势，我们得到的结果实际上与计算2017-2019年的周内日回报率时非常相似。
在牛市中，表现最好的仍然是周一、外加了新的第二名周四，周六也同样不错，与前模型0.5相差不大。尽管周三和周日(之前的最差日)返回正值。也别意外，因为这是牛市。
有了这些结果(我们选择2018年减半后的大熊市)，我们决定在周一、周四和周六交易比特币，并在每个交易日结束时卖出。
以下是我们2018年1月起投资策略的成果:
由于只有过去的数据可用，我们再次跑赢了长持的基准回报率，与他们的-38%相比，我们只损失了4%。币哩觉得已经不错了，本来投资就是一场比赛，赢过大部分人最终才能赚钱。
因此，我们的模型其实也已经证明，对于币圈的BTC交易者来说：牛市中周一、周四、周六，熊市中周一、周六更加容易获利，至少赔的概率不大。
不过有一点需要说明，虽然大盘中大部分主流币与比特币联动，但个别CX、山寨币的走势，估计只有庄家才知道。使用这个策略的投资者，也需要具备一些基本的金融投资经验。
本文参考文献：《Backtestingtheweek:Whichdaysarebestfortradingcrypto?》；Theauthor：Jan.S；
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